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【題組】156.同上題,假設兩市場的交易單位均為每口 5,000 英斗,則此策略的損益為何?(假設各為一口)(A)2,500美分 (B)1,500美分 (C) -2,500美分 (D) -1,500美
問題詳情
【題組】
156.同上題,假設兩市場的交易單位均為每口 5,000 英斗,則此策略的損益為何?(假設各為一口)
(A)2,500美分
(B)1,500美分
(C) -2,500美分
(D) -1,500美分。
參考答案
答案:A
難度:簡單0.705882
統計:A(12),B(3),C(1),D(0),E(0)
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39.下列有關期貨投資策略的敘述何者有誤?(A)屬買低賣高之操作策略 (B)承受期貨避險者之風險 (C)根據預期賺取價差利潤 (D)持有現貨部位。
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假設甲市場3月黃豆期貨價格為 22 1/4美分/每英斗;乙市場3月黃豆期貨價格為21 3/4美分/每英斗,【題組】155.則將如何進行套利?(A)賣甲市場3月黃豆期貨,買乙市場3月黃豆期貨 (B)同時
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158.某期貨交易人於1月10日時,以每英斗 $3.92賣出7月份的玉米期貨 10,000英斗,若2月10日7月份小麥期貨上漲至 $3.94。則此期貨交易人於2月10日平倉的損益應為:(A)獲利 $8
157.下列何者屬於市場間價差交易(Intermarket Spread)?(A)買CBOT 的7月小麥期貨,同時賣出KCBT的7月小麥期貨 (B)買CBOT的3月份玉米期貨,同時賣出CBOT的7月份
159.若合理的小麥與玉米價比為1:2,若8月份小麥期貨價格為 3.2,8月份玉米期貨價格為 5,則應:(A)賣小麥期貨,賣玉米期貨 (B)買小麥期貨,賣玉米期貨 (C)賣小麥期貨,買玉米期貨 (D)
163.某交易者預期英鎊對瑞士法郎升值,而想從中獲利。他買入2口英鎊期貨,價格 $1.45,同時賣出瑞士法郎2口,價格 $0.66,後來平倉時,英鎊 $1.48,瑞士法郎 $0.64,則交易結果為獲利
164.若某交易者預期歐元對日圓升值,而想從中獲利,則他應:(A)賣歐元期貨,買日圓期貨 (B)買歐元期貨,賣日圓期貨 (C)買歐元及日圓期貨 (D)選項A、B、C皆非。
161.賣出歐元期貨3口,價格0.7850,同時買入瑞士法郎期貨3口,價格1.1967。之後歐元以0.7915平倉,瑞士法郎以1.1978平倉,請問此價差交易組合稱為:(A)泰德價差交易(Ted Sp
102.SPAN 系統係根據分析的結果,以要求最小之保證金可因應多少天之最大可能損失?(A)4天 (B)3天 (C)2天 (D)1天。
104.某公司今年三月初向銀行借入三百萬美元,LIBOR+1%,下一次利息調整時間為七月十五日,該公司為規避利率波動風險,適當的避險策略為:(A)買入歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲瑞郎期貨 (C)買入歐
103.某一交易人持有公債期貨多頭部位,其應如何應用選擇權來保護其投資?(A)買入公債期貨買權 (B)買入公債期貨賣權 (C)賣出公債期貨買權 (D)賣出公債期貨賣權。
109.由於小宇看空未來1個月聯電股票之走勢,決定買進一張履約價格為45並賣出一張履約價格為40之聯電認購權證,每張權證可認購1,000股,權證價格分別是5與8,請問其執行之最大可能獲利為:(A)0
108.由於小明看空未來1個月長期公債期貨價格的走勢,決定買進履約價格為100並賣出履約價格為96之利率期貨買權,價格分別是C1與C2,請問其最大可能執行獲利為:(A)C1+C2 (B) -C1+C2
110.小杰看好未來1個月台積電股票的走勢,決定買進一張履約價格為50並賣出一張履約價格為60之認購權證,每張權證可認購1,000股,權證價格分別是10與5,請問其最大可能執行的獲利為:(A)5,00
112.瑤瑤判斷利率近期內將上漲,但她想限定其風險在一定的限度之內,以下何者為適當之債券期貨選擇權投資策略?(A)買入跨式部位 (Long Straddle) (B)賣出跨式部位 (Short Str
111.以標的物與到期日相同的兩個賣權為例,甲賣權之履約價格高於乙賣權,請問空頭價差策略之操作方式為何?(A)同時買進甲與乙 (B)同時賣出甲與乙 (C)買進乙,並同時賣出甲 (D)買進甲,並同時賣出
178.若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為:(A)買入標的資產避險 (B)買入台指期貨 (TX) 避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出台指期貨 (TX) 避險。
20.交易人若想採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN),須留意事項,下列何者為非?(A)須和期貨商另行簽訂「交易人採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 約定書」(B)倘交易人部位可形成跨商品或跨
21.關於整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 之說明,以下何者為非?(A)採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 不影響保證金提領作業,其超額保證金之提領仍舊依照期貨商與交易人約定方式辦理 (B)
22.下列敘述何者為非?(A)跨月價差風險值在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 的計算式中是加項 (B)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 假設相同標的不同月份契約之波動幅度,與標的指數之波動為
29.下列敘述中,何者違反風險告知書之內容精神?(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失 (B)客戶下達了停損單,就可將損失限制於預期的金額內 (C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小 (D)客
30.假設目前臺股期貨的原始保證金額度為14萬元,維持保證金額度為11萬元,昨天老王放空一口臺股期貨,價格為5,250點,繳交15萬元之保證金,若今天臺股期貨價格下跌至5,000點,請問老王應會被追繳
31.假設一口 台股期貨契約期初保證金額度為15萬元,維持保證金額度為11萬元,當交易人保證金帳戶權益數為8萬元時,交易人被追繳至少應補繳多少保證金?(A)3萬元 (B)5萬元 (C)8萬元 (D)7
33.依據期貨交易法,在臺灣進行期貨交易,其保證金額度由:(A)期貨交易所訂定 (B)行政院金管會訂定 (C)公會訂定 (D)選項A、B、C皆非。
32.假設目前臺股期貨的原始保證金額度為14萬元,維持保證金額度為11萬元,今小明買進一口臺股期貨,價格為 5,300點,繳交14萬元之保證金,請問小明會在臺股期貨價格為多少點以下時,開始被追繳保證金
35.當小明收到期貨商之追繳通知書時,但小明身上沒有任何的現金,以致未能在期限內補繳保證金,此時:(A)日後可再補繳,但必須繳付利息 (B)小明必須接受制裁 (C)日後可再補繳,且不須繳付利息 (D)
36.一般而言,當期貨價格與未平倉數量同步上漲時,代表:(A)未來期貨價格持續看漲 (B)未來期貨價格可能反轉而下 (C)未來期貨價格可能反轉而上 (D)未來期貨價格持續看跌。