問題詳情

32.有關選擇權風險參數(Greeks)的敘述，下列何者錯誤？
(A) Rho 是反應當市場利率變化 1%對選擇權價格的影響
(B) Delta 是反應標的現貨價格變化 1 單位對選擇權價格的影響
(C) Gamma 是反應標的現貨價格變化 1 單位對選擇權價格的影響
(D) Veag 是反應標的現貨價格波動度變化 1%對選對選擇權價格的影響

參考答案

答案：C
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)