問題詳情
7. 某 A 保險公司持有面值 150 萬美元之 5 年期零息債券，市價 200 萬美元，到期收益率 4.12%，請問該債券之修正存續期間為何？
(A) 4.74 年
(B) 4.76 年
(C) 4.78 年
(D) 4.80 年
【題組】8. 承上題，若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points)，則在每日收益變動獨立且波動性固定下，某 A 保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何？
(A) 12,005 元
(B) 15,314 元
(C) 16,978 元
(D) 24,011 元
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增