問題詳情

24.若大立光股票價格每季變動之標準差為0.6元，大立光期貨價格每季變動之標準差為0.7元， 2個價格變動之相關係數為0.9，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨 價格風險所搭配的期貨部位的最適比例）為
(A)0.54
(B)0.63
(C)0.77
(D)1.05

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)