問題詳情

4. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產甲,5 百萬投資於資產乙。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%,而兩資產的相關係數為 0.3。試問:此投資組合 10 天 97.5%的風險值為何?


(A)513,129
(B)812,530
(C)1,149,091
(D)1,364,981

參考答案

答案：D
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)