問題詳情

25. 一個歐式股票賣權的標的股價為$90，履約價為$100，尚有 2 個月到期，則此選擇權的 Delta 係數最有可能為何？
(A)-0.75
(B)-0.25
(C)0.25
(D)0.75

參考答案

答案：A

統計：A:3,B:0,C:0,D:0,E:0

難度：計算中