問題詳情

41.已知股票 A 之期望報酬率 14%，標準差 8%，股票 B 之期望報酬率 10%，標準差 6%，設股票 A 及股票 B 的相關係數為-1，試求 75%股票 A 及 25%股票 B 的投資組合變異數？（取最接近值）
(A) 0.002015
(B) 0.002025
(C) 0.002205
(D) 0.002255

參考答案

答案：B
難度：困難0.333333
統計：A(0),B(1),C(0),D(1),E(0)