問題詳情

3. 假設某選擇權投資組合包含：
(1)買入標的股票 A 的買權，共買入 30 單位，該買權的 Delta = 0.6
(2)賣出標的股票 B 的賣權，共賣出 20 單位，該賣權的 Delta = – 0.4
(3)買入標的股票 C 的期貨，共買入 10 單位
假設標的股票 A、B、C 的市價分別為 30、20、10。假設標的股票 A、B、C 的每日變動率的機率分配分別為 N(0, 0.16)、N(0, 0.25)、N(0, 0.49)，每日變動率的相關係數分別為

= 0.4、

= 0.5、

= 0.6。請計算選擇權投資組合的 10 day 95% 風險值為何？(假設 1 單位選擇權可以
交易 1 股標的資產)
(Hint： √90832 = 301, √95524 = 309, √110832 = 333, √10 = 3.16, √12 = 3.46,

=1.65,

)

參考答案

用户評論

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