問題詳情

3. 某投資者持有股票 G 和股票 H，股票 G 的市場價值 100 萬、β 值 0.5、報酬率標準差 30%，股票 H 的市場價值 400 萬、β 值 1.5、報酬率標準差 40%。市場投資組合的報酬率標準差 20%。
【題組】(1)在單因子市場模式(Market Model)假設下，試計算該股票投資組合之報酬率標準差為多少？(6 分)

參考答案

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