問題詳情

32. 某運輸公司採用原油期貨做為公司內部用汽油現貨的避險工具，目前資料呈現：汽油現貨價格之年標準差為 12％。該公司預計採用西德州原油期貨合約來避險，原油期貨價格之年標準差 15％，而汽油現貨與原油期貨價格間的相關係數為0.75，請問最小變異避險比例（minimum variance hedgeratio）最接近多少？
(A) 1.25
(B) 0.9375
(C) 0.75
(D) 0.60

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
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