問題詳情

1.下列有關Black-Scholes公式的敘述何者為非？
(A)波動下降會降低買權的價格
(B)未來標的物的期望價格會影響目前買權的價格
(C)假設無風險利率是連續複利
(D)評價公式跟put-call parity可以相互配合

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)