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27某投資者計劃投資期間為一年，則對該投資者來說，下列哪一種為無風險證券?(A)一年到期之公司債(B)一年到期之國庫券(C)銀行 6 個月定存單(D)30 天到期之國庫券。.
問題詳情
27某投資者計劃投資期間為一年，則對該投資者來說，下列哪一種為無風險證券?
(A)一年到期之公司債
(B)一年到期之國庫券
(C)銀行 6 個月定存單
(D)30 天到期之國庫券。.
參考答案
答案：B
難度：
簡單
0.7
書單：
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26根據資本資產定價理論(CAPM)，若短期政府公債利率為 3%，市場投資組合之風險溢價為 4%，貝他係數(β)為1.5，則證券的期望報酬為多少？(A)6%(B)4.5%(C)9%(D)7%
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28在均衡狀態下，相同市場風險的聲寶與歌林兩證券，是否會因兩公司的獲利力的不同，而有不同的預期報酬？(A)不論獲力能力如何，聲寶與歌林兩證券皆有相同的預期報酬(B)不管市場風險的異同，只要聲寶公司有較
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29如果投資人的風險趨避程度變大，因此將使證券市場線(SML):(A)平行移動(B)斜率改變(C)線上點的移動(D)無法判斷。
30根據資本資產定價模型(CAPM)，如果 B 公司的貝他值為 1.3，無風險利率為 3%，其期望報酬率為 9.5%。若無風險利率上升為 5%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)上升
31根據資本資產定價模型(CAPM)，如果 C 公司的貝他係數為 0.98，市場風險溢酬為 5%，無風險利率為 3.2%。若無風險利率上升為 4%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增
32根據資本資產定價模型(CAPM)，如果 A 公司的貝他係數為 1.3，市場風險溢酬為 5%，無風險利率為 3%。若無風險利率下降為 2%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增加(B
33關於資本資產定價模式，只有一種因素會使預期報酬率不同，此為：(A)總風險(B)系統風險(C)市場投資組合(D)無風險利率。
34下列哪一項對資本資產定價模型描述是正確的？(A)投資人只對於等待(現在投資將來才回收)要求有相對報酬(B)投資人只對於擔憂(因為有風險)要求有相對報酬(C)投資人只對於等待以及擔憂要求有相對報酬(
35資本資產定價模式型(CAPM)中，證券的風險溢酬取決於：(A)市場投資組合的風險溢酬(B)市場投資組合的風險溢酬與證券的貝他係數(C)無風險利率與證券的貝他係數(D)市場投資組合的報酬率
36有關資本資產定價理論，下列敘述何者錯誤?(A)只有承擔系統性風險可獲得風險溢酬(B)系統性風險可以β值來衡量(C)所有人均只會持有無風險性資產與市場投資組合兩種(D)效率前緣為雙曲線之一支。
37資本資產定價模式認為下列哪一項不是證券預期投資報酬率的決定因素？(A)無風險投資報酬率(Rf)(B)市場期望投資報酬率(Rm)(C)證券的貝他係數(β)(D)證券投資報酬率的標準差。
38下列有關證券市場線(SML)敍述何者錯誤:(A)可做為評估股票預期報酬的參考(B)可以協助計算投資組合報酬率的標準差(C)可以表達出股票的預期報酬與β之間的關係(D)在均衡的市場中，所有證券的風險
39描述期望報酬率與系統風險之間的關係直線，稱為？(A)臨界線(B)資本市場線(C)證券市場線(D)以上皆非
40如果有資產是在證券市場線之上方：(A)眾人會競相購買此資產(B)眾人會競相拋售此資產(C)此資產的貝他係數大於1(D)此資產的貝他係數小於 1。
41關於資本資產定價模型(CAPM)中，所有投資組合皆會：(A)提供相同的報酬率(B)和效率投資組合落在同一條線上(C)提供相同的市場風險(D)均落在證券市場線上。
42關於證券市場線(SML)的敘述，下列何者正確：(A)SML 的斜率愈陡，表示投資人的風險趨避程度愈小(B)若其他條件不變下，無風險利率會升高，因此將使證券市場線平行移動(C)若其他條件不變下，投資
43當市場期望通貨膨脹率下降時，若其他條件不變下，無風險利率會下降，因此將使證券市場線(SML):(A)斜率變大(即變陡)(B)斜率變小(C)平行往上移動(D)平行往下移動
44何種情形會使得證券市場線(SML)整條線的移動:(A)貝他值上升(B)貝他值下降(C)無風險利率上升(D)以上皆非。
45根據資本資產定價模型(CAPM)，如果丙投資人購買貝他係數為 0.88 的股票，則他的期望報酬率：(A)等於市場報酬率(B)大於市場報酬率(C)小於市場報酬率(D)無法判斷。
46根據資本資產定價模型(CAPM)，如果乙投資人購買貝他係數為 1 的股票，則他的期望報酬率：(A)等於市場報酬率(B)大於市場報酬率(C)小於市場報酬率(D)無法判斷。
47根據資本資產定價模型(CAPM)，如果甲公司的貝他值大於一，則該公司的期望報酬率：(A)大於市場報酬率(B)小於市場報酬率(C)等於市場報酬率(D)無法判斷
48無風險證券的報酬率標準差與貝他係數分別為：(A)0%，1(B)0%，0(C)6%，1(D)6%，0
49在什麼樣的情形下，所有的投資人都只會持有由無風險投資與市場投資組合所組成的組合？(A)當風險性資產各不相關的時候(B)當風險性資產彼此完全正相關時(C)當風險性資產彼此完全負相關時(D)當投資人對
50在資本資產定價模式(CAPM)中，隱含貝他值(Beta)較高的資產會有較高的：(A)實際報酬率(B)非系統風險(C)價格(D)以上皆非
51市場投資組合(efficientportfolio)與最低風險之投資組合(minimumvarianceportfolio)，何者期望報酬率較高?(A)市場投資組合(B)最低風險之投資組合(C)一
52投資於國際股票市場之所以可能比只投資於單一國家的股市要來的好，主要是因為：(A)其他國家的股市可能比較有效率(B)其他國家的股市可能比較沒有效率(C)其他國家的股市可能投資報酬率比較高(D)各國股
53當市場上有多種證券時：(A)可行集合跟市場上只有兩種證券時一樣，是條曲線(B)可行集合仍像兩資產的世界一樣容易勾勒出來(C)正如兩資產的世界，效率前緣上投資組合，其預期投資報酬率會比任何其他相等風