問題詳情

24. 以下描述 VaR 與 Expected Shortfall，何者錯誤?
(A)後者絕對值通常較大
(B)前者較易從事回溯測試(Back testing)
(C)後者更考慮了極端損失
(D)前者具可加性(Subadditivity)

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)