問題詳情

32. 某 A 銀行資產計價貨幣為美元，假設該銀行持有 800 萬日圓交易部位，當下美元兌日圓匯率為 140，且其每日波動度呈常態分配，標準差為 0.007，在最糟糕情況機率不超過 5%下，某 A 銀行日元部位之每日收益風險(DEAR)為何？
(A) 660
(B) 627
(C) 400
(D) 380

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增