問題詳情
42.臺股指數期貨目前為 8,000 點，每點代表 200 元，某投資組合之市值為 5,000 萬元，其貝他（β）值為 1.2，經理人欲將之降為 0.7，應：
(A)賣出 16 個契約
(B)買進 16 個契約
(C)賣出 31 個契約
(D)買進 31 個契約
參考答案
答案：A
難度：適中0.657143
統計：A(46),B(6),C(6),D(1),E(0)
用户評論
【用戶】Carol Lai
【年級】小二上
【評論內容】所需期貨口數=(目標β-原β)*現貨價格?期貨價格(0.7-1.2)*5000萬/8000*200=-0.5*5000萬/160萬=賣16口 (β值負數為賣出)-