五、S＆P500 指數期貨為 2,700 點，每點 250 美元，現如某基金有 5,000 萬美元股票投資組合且β為 1.15，請問如何避險？又如該基金想將β降為 0.9，請問如何處理？（10 分）

問題詳情

五、S＆P500 指數期貨為 2,700 點，每點 250 美元，現如某基金有 5,000 萬美元股票投資組合且β為 1.15，請問如何避險？又如該基金想將β降為 0.9，請問如何處理？（10 分）

參考答案

答案：D
難度：適中0.666667
統計：A(0),B(2),C(1),D(6),E(0)

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