問題詳情

22.你有下列選擇權的資料：股價目前為100元，一年後價股必為90或120元，無風險利率為5%。 計算一個一年後到期、執行價格為105元的歐式買權的delta值為：
(A)小於0.2
(B)至少0.2，但是小於0.4
(C)至少0.4，但是小於0.6
(D)至少0.6，但是小於1

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)