問題詳情

32. 以下何者為誤?
(A)台股期貨價格上漲時，台指買權的權利金，理論上應該上漲
(B)歐式買權在深價外 Vega 值較小並趨向於零
(C)其他條件不變下，歐式買權在深價內 Vega 值大於價平 Vega 值
(D)無論歐式買權或歐式賣權，Vega 值均大於零

參考答案

答案：C

統計：A:0,B:0,C:4,D:0,E:0

難度：計算中