【陳柏昌】評論
Spread-Trading 交易策略原理期貨間價差交易種類繁多，其中在同一交易所買賣相同數量、相同標的、但不同交易月份之期貨合約，進而賺取價差偏離時之利潤，稱之同市場內價差交易。其較市場間盛行已久之市場間價差交易，如台指/摩台指間價差交易容易許多。進行同市場間價差交易非常容易，僅需注意的是盤中即時的價差變化(次月 - 近月)，以歷史經驗歸納發現，台台指次、近月的價差於最後交易日、或結算日時多呈正價差排列，因此只要於盤中發現次、近月期貨的價差出現逆價差時，即可進場從事一買一賣的價差交易，而於價差拉回正價差時反向操作即可。資料來源:元大期貨因為價差交易與當沖交易的成本相對於獲利比重很高所以持有成本影響很大更多投資相關...