問題詳情
20. 假設某資產管理公司持有市場價值二千萬元之台灣上市股票組合，該股票組合貝它(β)為1.6。公司害怕短期間內，因股市大跌造成市值大幅下滑。故進一步賣出10口近月臺股期貨（代號TX）進行避險，該指數期貨目前為9,200點，每點200元。試問在如此操作後，該投資組合之貝它(β)約為多少？
(A)0.68
(B)0.42
(C)0.00
(D)－0.92。
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
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（2000萬/9200*200）*（beta-1.6)=-10口beta=0.68