問題詳情

12. 某歐式買權履約價格為 60,目前標的資產價格為 60,該歐式買權價值為 18 元。其他條件不變之下,當標的資產價格變為 100,履約價格亦等於 100 時,由 Black-Scholes 公式可知歐式買權價值應為:
(A)10.8 元
(B)18 元
(C)25 元
(D)30 元

參考答案

答案:D
難度:適中0.571
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用户評論

Harry】評論

100/60*18=30