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9. 下列有關衡量債券價格敏感度中「凸性」之敘述,何者錯誤?(A) 凸性可解釋為以存續期間衡量債券價格波動度與實際波動度之差異(B) 在一般利率環境下,當利率上升時,存續期間會高估實際債券價格之下跌,
問題詳情
9. 下列有關衡量債券價格敏感度中「凸性」之敘述,何者錯誤?
(A) 凸性可解釋為以存續期間衡量債券價格波動度與實際波動度之差異
(B) 在一般利率環境下,當利率上升時,存續期間會高估實際債券價格之下跌,此現象為正凸性
(C) 在一般利率環境下,當利率下降時,存續期間會低估實際債券價格之上升,此現象為負凸性
(D) 可贖回債券具有負凸性
參考答案
答案:C
難度:
計算中
-1
書單:
沒有書單,新增
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49. 已知 ,請計算 =?(A) 小於 0.190(B) 0.191~0.210(C) 2.211~0.230(D) 大於 0.231
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10. 下列關於壽險公司資本功能之敘述,何者有誤?a.當壽險公司破產時用以保障股東之資金b.減少或消除對保險公司及納稅人因破產所產生之直接成本c.吸收非預期損失,使保險公司能持續經營d.提供公司未來成
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11. 下列有關壽險公司衡量投資績效方法之敘述,何者錯誤?(A) 新投資報酬率(new investment yield)是為了衡量新增投資項目之投資報酬,以檢視新增投資項目對總投資之邊際影響(B)
12. 若某 A 保險公司之資產存續期間為 10 年,負債存續期間為 14 年,下列敘述何者正確?(A) 利率上升時,A 保險公司將面臨再融資風險(B) 利率下降時,A 保險公司將面臨再融資風險(C)
13. 銀行及其他金融機構之間互相銷售貸款已有長久歷史,下列有關一般金融機構銷售貸款之理由,何者為非?(A) 為提高流動性(B) 為增加利息收入以取代手續費收入(C) 為提高資本適足性(D) 為降低法
14. 下列有關金融機構衡量利率風險方法之敘述,何者正確?(A) 到期期限模式以資產平均到期日與負債平均到期日之差額衡量利率風險程度(B) 本金回收期限模式以利率敏感資產與利率敏感負債之差額衡量利率風
14. 下列有關金融機構衡量利率風險方法之敘述,何者正確?(A) 到期期限模式以資產平均到期日與負債平均到期日之差額衡量利率風險程度(B) 本金回收期限模式以利率敏感資產與利率敏感負債之差額衡量利率風
16. 某 A 銀行資產計價貨幣為美元,假設該銀行於 3/18 持有 600 萬日圓交易性資產部位,當下美元兌日圓匯率為 120,且其每日波動度呈常態分配,標準差為0.006,在 5%可能性下,某 A
17. 某 A 保險公司持有一檔 10 年期之零利率債券,面值 150 萬美元,目前市價 100萬美元,到期收益率 5.263%,調整後本金回收期限為何?(A) 9.50 年(B) 8.66 年(C)
18. 根據資本資產訂價模式(CAPM),股票投資風險包括系統性風險及非系統性風險,針對上述風險之敘述,何者有誤?(A) 系統性風險是整體市場股票投資組合之波動性,可透過分散投資抵銷該風險(B) 非系
68. 無窮級數 =?(A) (B) (C) (D)π
19. 根據下表提供資訊,國庫券及某 A 公司債之一年期遠期利率 F1 及 F2 分別為何? (A) 1.7%;3.6%(B) 2.0%;4.4%(C) 2.3%;5.2%(D) 2.6%;6.0%
2. 音響信號設備之規定中,號笛、號鐘和鑼應符合國際海上避碰規則中何種附錄之規定?(A) 號燈和號標之安裝位置及技術細則(B) 漁船群集捕魚時之增設信號(C) 音響訊號設施之技術細則(D) 遇險信號
3. 下列有關航次計劃之敘述何者是錯誤的?(A) 在開航前,當值航行員對所制定之任何航線予以核對(B) 當值航行員對該次航行之限制與危險資訊應確認是否為正確、完整及最新之資料(C) 為縮短航程當值航行
4. 長度滿 12 公尺但未滿 20 公尺之動力船舶,其桅燈至少應高出船舷多少公尺?(A) 1.0(B) 1.5(C) 2.0(D) 2.5
5. 錨泊中之船舶,應於艏部最易見處顯示下列何者?(A) 紅色環照燈一盞或菱形號標一具(B) 紅色環照燈一盞或球形號標一具(C) 白色環照燈一盞或菱形號標一具(D) 白色環照燈一盞或球形號標一具
6. 有關分道通航制,圖中之三角形(標示9),代表何種區? (A) 環航區(B) 分道區(C) 避航區(D) 警戒區
31. 某甲投保一年金商品,躉繳純保費為 ,則甲領到的第一筆生存給付金額為多少錢?(A) 10 元(B) 500 元(C) 5000 元(D) 10000 元
30. 比較大小: ?(A) (B) (C) (D)
20. 下列有關表外衍生性證券信用約當金額之敘述,何者有誤?(A) 潛在曝險(potential exposure)表示衍生性商品契約交易對手可能在未來違約之信用風險(B) 當期曝險(current
21. 通常大型金融機構會建立內部評估模型以衡量主權國家風險,針對主權風險機率模型最常使用變數之敘述,何者有誤?(A) 通常進口比率(IR)是衡量高度開發國家之重要變數(B) 負債比率(DSR)表示一
21. 通常大型金融機構會建立內部評估模型以衡量主權國家風險,針對主權風險機率模型最常使用變數之敘述,何者有誤? (A) 通常進口比率(IR)是衡量高度開發國家之重要變數 (B) 負債比率(DSR)表
23. 假設某貸款之基本利率為 10%、信用風險貼水為 2%、補償性存款比率為 5%、貸款手續費為 0.5%、存款準備率為 8%,本貸款之約定報酬率為何?(A) 14.5%(B) 13.1%(C) 1
24. 若目前市場上,一年期零息國庫券利率為 5%,某企業零息公司債之利率為8.8%,則隱含違約機率為何?(A) 0.76%(B) 1.76%(C) 1.80%(D) 1.82%
25. 某 A 銀行貸款給某 B 公司 1,500 萬元,但貸款風險金額(因信用品質惡化致貸款市價損失之金額)為 45 萬,而貸款一年期利差加上手續費收入,預估分別為貸款之 0.1%及 0.05%,該
26. 對於金融機構使用下表之歷史「貸款轉移矩陣」(transition matrix)之解讀,何者正確? (A) 期初風險等級為 BBB-B 者,期末風險等級惡化之機率為 10%(B) 期初風險為
2. 隔離表中的編號 ”2” 代表何意義?(A) Away from(B) Separated from(C) Hold from(D) Segregation in D.G.L.