問題詳情
19. 某 A 保險公司持有 7 年期零息債券，面值 143 萬美元，市價 100 萬美元，到期收益率 5.243%，請問該債券之修正存續期間為何？
(A) 6.65 年
(B) 6.13 年
(C) 5.89 年
(D) 5.24 年
【題組】20. 承上題，若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points)，則在每日收益變動獨立且波動性固定下，某 A 保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何?
(A) 14,725 元
(B) 15,325 元
(C) 23,516 元
(D) 33,256 元
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增