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17.對一個美國交易人,預期瑞郎對英鎊升值時,則應該如何操作?(A)買瑞郎期貨(B)買瑞郎現貨(C)買英鎊期貨,並且賣瑞郎期貨(D)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨
問題詳情
17.對一個美國交易人,預期瑞郎對英鎊升值時,則應該如何操作?
(A)買瑞郎期貨
(B)買瑞郎現貨
(C)買英鎊期貨,並且賣瑞郎期貨
(D)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨
參考答案
答案:D
難度:簡單0.757225
統計:A(6),B(5),C(22),D(131),E(0)
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41.某公司預期未來要發行公司債,而以長期公債來避險,此為:(A)直接避險(B)交叉避險(C)内生避險(D)多頭避險
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26.期貨市場風險防衛體系中,事前處理機制為:甲.結算所與結算會員之設置;乙.結算保證金;丙.交割 結算基金之設置(A)僅甲(B)僅乙(C)僅丙(D)僅甲與乙
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【題組】⑵ vA=5 m/sec 向下瞬時(10 分)
42.小恩進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為一25,後來基差為+8時平倉,則 (A)有利潤(B)有損失(C)無法計算(D)不賺不赔
18.若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應:(A)買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨(B)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨(C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨(D)同時賣出長期公債期貨與中期
27.期貨交易人申請開立避險帳戶,其核准之判定標準為:(A)財務狀況是否良好(B)交易經驗是否充足(C)風險預告書是否簽名(D)業務範圍是否與交易之期貨契約有密切關係
34. 一般而言,當期貨價格與未平倉數量同步下跌時,代表:(A)未來期貨價格持續看漲(B)未來期貨價格可能反轉而下(C)未來期貨價格可能反轉而上(D)未來期貨價格持續看跌
【題組】⑵承⑴小題,若該公司可選用機台的標準工時及機台售價如下。請問以滿足市場為基本要求,若欲使該公司投資額最小,該選用何種設備(假設只能選用單一機型)?請說明理由。(10 分)
19.對價差交易與基差交易之敘述下列何者有誤?(A)價差交易是期貨間一買一賣的操作(B)基差交易是期貨與現貨間一買一賣的操作(C)價差交易其交易對象是兩個相同或相關之期貨合約(D)基差交易是採取現貨與
43.臺灣投資人以SGX之MSCI臺股指數期貨避險時,最難消除:(A)大盤風險(B)系統風險(C)股價風險(D)匯率風險
28.採用指數期貨契約盤後價差部位組合,則交易人當曰新增期貨商品價差委託,於何時開始適用價差部 位保證金之計收應有保證金?(A)於當曰盤後開始適用(B)於當曰盤中即適用(C)於次一營業日盤中才適用(D
35.以下有關期貨保證金制度的敘述,何者為真?(A)只有期貨賣方須繳保證金(B)只有期貨買方須繳保證金(C)期貨買賣雙方均須繳保證金(D)賣方所繳之保證金額度高於買方
五、如圖所示,陰影區域是一個靜止的漸縮彎管,斷面 1 的直徑 d1 =150 mm,其流速和水壓分別是 V1=4 m/sec 及 P1=132 kPa,而斷面 2 的直徑 d2=100 mm,水由斷面
44.下列何者不是歐洲美元期貨之避險功能?(A)鎖定貸款成本(B)鎖定匯率成本(C)鎖定短期票券投資之獲利(D)鎖定浮動利率債券之收益
29.下列敘述中,何者違反風險告知書之内容精神?(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失(B)客戶下達了停損單,就可將損失限制於預期的金額内(C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小(D)客戶若有
36.平倉委託單與客戶所承擔的風險,其關係是:(A)不會增加客戶的風險(B)會增加客戶的風險(C)要看委託單是否成交而定,若成交則會增加客戶的風險(D)選項ABC皆非
【題組】⑵承題⑴,若 q = 2q1,試求此時懸臂梁在固定端 A 點處的反力。(15 分)
20.認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中那一種角色?(A)買進買權(B)買進賣權(C)賣出買權(D)賣出賣權
45. SGX之MSCI臺股指數期貨在交易之初,大都呈逆價差狀態,買方避險者,若以避險比率為1來操作,在交割日時會有:(設忽略匯率之變動)(A)多餘的虧損(B)多餘的獲利(C)視市場走勢而定(D)不一
30.依據臺灣期貨交易所業務規則之規定,結算會員繳存至期貨交易所於結算銀行結算保證金專戶内之款 項,其利息如何支付?(A)每月支付利息一次(B)每三個月支付利息一次(C)每半年支付利息一次(D)不必計
37.美國CBOT公債期貨之交割選擇(Delivery Option)不包括哪一項?(A)現金結算(B)任選交割公債(C)任選交割曰(D)選項ABC皆是
21.設期貨買權(Call)履約價格為K,選擇權標的期貨市價F,若F>K,則其内含價值等於:(A)0(B)F-K(C)K-F(D)F
46.價差交易時,若認為兩相關產品價格差距會縮小,則應該如何操作獲利?(A)買入價格高者,並賣出價格低者(B)買入價格高者,並買入價格低者(C)買入價格低者,並賣出價格高者(D)賣出價格高者,並賣出價
31.結算會員因財務因素導致違約情事時,臺灣期貨交易所得採取下列何種措施?曱.暫停違約結算會員的 結算交割業務;乙.處理違約結算會員的部位及保證金;丙.轉知其他會員及期貨商(A)僅甲、乙(B)僅曱、丙
38.下列何者不是CB0T的T-Bond期貨正確報價?(A)120-16.5/32(B)121(C)122-18/32(D)120-6/20
2.企業建立內部控制時:(A)可以不計成本 (B)須對人有所懷疑才控制(C)依政府相關法規為範本 (D)必須衡量成本效益
22.掩護性買權(Covered Call)相當於:(A)買入現貨和買入買權(B)賣出現貨和買入買權(C)賣出賣權並投資無風險資產(D)賣出買權