問題詳情
26. 某債券型基金目前市值共 50 億美元，其修正後存續期間(Modified Duration)為 8 年，凸性(Convexity)為 300。假設市場利率為常態分配，日波動度為 5 基本點。請問：此債券型基金 1 天期，99% 信心水準下的風險值為何？
(A)37,582,000 美元
(B)40,582,000 美元
(C)45,582,000 美元
(D)47,582,000 美元
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)