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• 12.信用風險的主要風險因子包括有違約機率、違約損失率與以下何者?(A)存續期間 (B)凸性 (C)系統風險 (D)曝險
• 13.交易期貨或選擇權時，若擔心成交價格過高或過低，常用的委託條件是：(A)ROD(B)IOC (C)FOK(D)市價單
• 14.利用模型或演算法來探討可能發生重大損失的情境，稱為：(A)壓力測試(B)反向壓力測試(C)順向壓力測試(D)條件壓力測試
• 15.以下何者債券之存續期間(Duration)為其合約期數?(A)CoCo債券(B)永續債券(C)無息債券(D)子彈債券
• 16.由各國央行發行的數位貨幣，簡稱為：(A)CBDC (B)ABCD (C)Libra (D)Block-Chain
• 17.以下何種部位操作，風險最可能無限大?(A)對相同標的商品買一個買權與買一個賣權 (B)賣一個賣權(C)買一個賣權 (D)對相同標的的商品買一個賣權與賣一個買權
• 18.一般把選擇權權利金價格與隱含波動度的關係，稱為：(A)Volatility Smile (B)Convexity (C)Gamma (D)Volatility Crying
• 19.行為財務學家提出的Prospect Theory(展望，前景理論)，認為多數人們對於「獲利」與「損失」的看法或效用上，下列何者為是?(A)對前者更偏好(容忍)風險 (B)對後者更偏好(容忍)風險
• 20.標的物價格變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Delta (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
• 21.Delta 對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega(B)Gamma (C)Theta (D)Rho
• 22.標的物價格波動度變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega (B)Gamma (C)Theta(D)Rho
• 23.時間變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega (B)Gamma (C)Theta(D)Rho
• 24.利率變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
• 25.決定要投資不同固定收益證券或債券時，通常最可能是比較它們的：(A)Yield to Maturity (B)Coupon Rate (C)Price (D)Face Value
• 26.以下何者可用於評估信用風險的指標?(A)X-score (B)Y-score (C)Z-score (D)以上皆是
• 27.巴賽爾協定定義了短期(一個月)流動性風險(Liquidity Risk)指標為：(A)Liquidity Coverage Ratio (B)Net Stable Funding Ratio(C
• 28.流動性風險一般包括Liquidity Trading Risk和以下何者?(A)Liquidity Funding Risk (B)Liquidity Solvency Risk(C)Liqui
• 29.以下何者通常不會作為作業風險規範的參考?(A)Basel Accord的規範 (B)ISO31000(C)COSO的ERM (D)RiskMetrics
• 30.由實際交易價格來調整推論模型參數的方法，被稱為：(A)Validation (B)Verification (C)Veracity (D)Calibration
• 31.去識別化的應用，主要目的在於：(A)降低個資外洩風險 (B)降低市場風險(C)降低資訊傳送成本 (D)降低流動性風險
• 32.近年來應用大數據進行風管的機會越來越多，請問以下哪個”V”可能與作業風險管理關係最為密切?(A)Volume (B)Velocity (C)Variety(D)Veracity
• 33.評估投資組合的風險，最關鍵的地方是：(A)投資組合的大小 (B)投資組合的期間(C)投資組合內各成分之間價值的相關性 (D)該投資組合與其他組合價值的相關性
• 34.衡量一個分配對稱程度的指標是：(A)Skewness (B)Kurtosis (C)Variance (D) Hypertailedness
• 35.衡量一個分配尾端厚度與中間窄度程度的指標是：(A)Skewness (B)Kurtosis (C)Variance (D) Hypertailedness
• 2.本題區分兩小題：(1)請問Validation 與 Verification 之間的差異為何? (5分)編輯私有筆記及自訂標籤衍生性商品之風險管理-109 年 - 109-4 期貨交易分析人員：衍