問題詳情

31. 當投資型商品有多個投資標的需同時模擬時，應考慮彼此間的相關性，可利用何種方法得到具有相關性之隨機變數進行模擬？
(A) 左尾校正法
(B) Cholesky Decomposition 法
(C) 自我回歸模型
(D) 狀態轉換對數常態模型

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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