問題詳情

19、 （ ） 假設 A 基金風險貼水 8%，變異數 0.16%，在無風險利率 4%下，則 A 基金之夏普(Sharpe)指數為下列何者？
(A) 1
(B) 1.5
(C) 2
(D) 2.5

參考答案

答案：C
難度：適中0.6
統計：A(4),B(0),C(6),D(0),E(0)

用户評論

【Chang Mei】評論

0.16%的平方根=0.04夏普指數=(平均報酬率-無風險利率)/標準差=風險貼水/變異數之平方根=8%/ 4%=2