投資型保險商品概要

55 下列那些風險是屬於無法藉著風險分散的方法(或說，增加證券的種類)而被分散掉的風險：A.市場風險B.非系統風險C.公司獨特的風險D.系統性風險 (A)AB(B)BC(C)CD(D)AD

56 下列那一項對投資人來說屬於不可分散的風險？(A)公司新產品研發的成功與否(B)公司外銷所得美元的匯率(C)公司經營團隊的效率(D)公司火災

57 以下何者為系統風險？(A)油價上漲(B)經濟景氣循環(C)大地震(D)以上皆是

16 何種情形會使得證券市場線(SML)整條線的移動:(A)貝他值上升 (B)貝他值下降 (C)無風險利率上升 (D)以上皆非。

17 當市場期望通貨膨脹率下降時，若其他條件不變下，無風險利率會下降，因此將使證券市場線(SML):(A)斜率變大(即變陡) (B)斜率變小 (C)平行往上移動 (D)平行往下移動

18 關於證券市場線(SML)的敘述，下列何者正確：(A)SML的斜率愈陡，表示投資人的風險趨避程度愈小(B)若其他條件不變下，無風險利率會升高，因此將使證券市場線平行移動(C)若其他條件不變下，投資

19 關於資本資產定價模型(CAPM)中，所有投資組合皆會：(A)提供相同的報酬率 (B)和效率投資組合落在同一條線上 (C)提供相同的市場風險 (D)均落在證券市場線上。

20 如果有資產是在證券市場線之上方：(A)眾人會競相購買此資產(B)眾人會競相拋售此資產(C)此資產的貝他係數大於1(D)此資產的貝他係數小於1。

58 可以藉由投資組合方式而被分散之風險為？(A)系統風險(B)公司獨特風險(C)市場風險(D)貝他風險

21 描述期望報酬率與系統風險之間的關係直線，稱為？(A)臨界線(B)資本市場線(C)證券市場線(D)以上皆非。

22 下列有關證券市場線(SML)敍述何者錯誤:(A)可做為評估股票預期報酬的參考 (B)可以協助計算投資組合報酬率的標準差 (C)可以表達出股票的預期報酬與β之間的關係 (D)在均衡的市場中，所有證

59 下列何者非公司所會遭遇之市場風險？(A)經濟成長的衰退(B)取消與政府之間的合約(C)通貨膨脹(D)戰爭

23 資本資產定價模式認為下列哪一項不是證券預期投資報酬率的決定因素？(A)無風險投資報酬率(Rf) (B)市場期望投資報酬率(Rm) (C)證券的貝他係數(β) (D)證券投資報酬率的標準差。

24 有關資本資產定價理論，下列敘述何者錯誤?(A)只有承擔系統性風險可獲得風險溢酬 (B)系統性風險可以β值來衡量 (C)所有人均只會持有無風險性資產與市場投資組合兩種 (D)效率前緣為雙曲線之一支

60 投資組合分散風險，指的是？(A)公司風險(B)系統風險(C)外匯風險(D)利率風險

61 下列何者為系統風險？(A)產品研發失敗(B)廠房失火(C)石油漲價(D)職員盜用公款

25 資本資產定價模式型(CAPM)中，證券的風險溢酬取決於：(A)市場投資組合的風險溢酬(B)市場投資組合的風險溢酬與證券的貝他係數(C)無風險利率與證券的貝他係數(D)市場投資組合的報酬率

26 下列哪一項對資本資產定價模型描述是正確的？(A)投資人只對於等待(現在投資將來才回收)要求有相對報酬(B)投資人只對於擔憂(因為有風險)要求有相對報酬(C)投資人只對於等待以及擔憂要求有相對報酬

27 關於資本資產定價模式，只有一種因素會使預期報酬率不同，此為：(A)總風險(B)系統風險(C)市場投資組合(D)無風險利率。

28 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果A公司的貝他係數為1.3，市場風險溢酬為5%，無風險利率為3%。若無風險利率下降為2%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增加 (B)減少

62 下列敘述何者為錯誤？(A)系統性風險為不可分散風險(B)非系統性風險為可分散的風險(C)承擔系統性風險應該得到風險溢酬(D)承擔非系統性風險應該得到風險溢酬

29 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果C公司的貝他係數為0.98，市場風險溢酬為5%，無風險利率為3.2%。若無風險利率上升為4%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增加 (B)

63 衡量風險時，需考慮到多方面的風險來源，如石油危機，世界大戰即屬於：(A)企業風險(B)財務風險(C)市場風險(D)流動性風險

64 下列何者會增加投資人對該公司股票的必要報酬率？(A)公司決定購買更多的財產保險(B)公司決定投入高昂的研發成本開發新電腦晶片(C)公司經理人的經營效率很高(D)中央銀行決定調高利率

65 近年來，在東南亞經融風暴的襲捲下，許多公司碰到了何種風險？(A)財務風險(B)企業風險(C)購買力風險(D)市場風險

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