41.信用風險的產生,主要係因下列何者或交易對手的經營體質出現惡化或發生其他不利因素(如企業與往來對象發生糾紛),導致客戶不依契約內容履行其付款義務,而使銀行產生違約損失的風險?(A)存款人 (B)借
42.客戶之違約風險係由違約事件的發生機率來描述,銀行經營業務可能面對違約行為的挑戰,下列敘述何者錯誤?(A)經濟違約 (B)尚未履行付款義務之違約(C)交易對手未遵守契約規定的違約 (D)掌握擔保品
43.銀行為發揮內部評等制度法(Internal Rating-Based Approach, IRB)的管理功能,除了必須建立信用評等制度的機制外,尚需建立之制度,下列敘述何者錯誤?(A)風險調整後
44.計算非衍生性商品之信用相當額與風險性資產,依 Basel Π估計此類風險性資產時,下列敘述何者錯誤?(A)信用相當額=交易金額×信用轉換係數(B)風險性資產=信用相當額×風險權數(C)信用轉換係
45.計算 Basel Π之「表內」風險性資產與信用風險的資本計提額,銀行之資本適足率(BIS)須滿足三條件,銀行之合格資本$4,500,000,下列敘述何者錯誤?(A)槓桿比率=核心資本÷總資產≧4
48.衡量市場風險時,有關主要部位或個別金融商品的「價格波動」,是指市場因素在特定時間內,上下偏離平均水準,導致部位價值產生變動的程度,在統計學上稱為部位價值的變動率,此波動程度之衡量不包括下列何者?
49.計算市場風險之主要部位變動幅度,當利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一單位」時,觀察目標部位或金融商品的價格,變動多少幅度,係為下列何項指標?(A)風險係數 (B)波動幅度(C)向下風險 (D
50.假設常態情況的容忍水準為 1%,殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 0.5,下列敘述何者正確?(A) VaR=0-2.325×1×0.005(B) VaR=0-2.325×1×0.01(
52.銀行資產負債部位的特性不同,其持有水準與波動情況也會有所差異,有關利率風險管理的重新訂價缺口的監督,下列敘述何者錯誤?(A)類似流動性缺口指標是以不同天期「累計」概念衡量(B)實務上,利率風險的
56.有關流動性危機與流動性風險的敘述,下列何者錯誤?(A)銀行對外籌措資金窒礙難行時,流動性風險即明顯提高(B)當銀行的擠兌風險一發不可收拾時,擴散效果將逐步蔓延至其他金融機構,殃及該地區的金融市場
60.金管會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第 2 條第 4 項,定義「資本適足率」,係以下列何者除以風險性資產總額而得?(A)第一類資本淨額(B)第二類資本淨額(C)第三類資本淨額(D)第一類資