21、 （ ） 甲股票之報酬率與市場報酬率之相關係數為1，其標準差為20%，若市場報酬率標準差為10%，請問該股票之貝它值為何？(A) 2 (B) 1.67 (C) 1.33 (D) 資料不足，無法計
22、 （ ） 下列敘述何者有誤？(A) 投資組合之建構多以平均數－變異數分析為基礎 (B) 不能賣空下，股票之間相關係數愈低，風險分散之效果愈好 (C) 增加資產種類一定可使風險分散之效果更好，降低
25、 （ ） 若投資者的目標是使投資風險最小，請問下列哪一種工具最適合？(A) 貝它（Beta）係數等於0 的股票 (B) 貝它（Beta）係數為負的股票 (C) 一年到期國庫券 (D) 股價指數型
27、 （ ） 持有一貝它值為2.0 之股票，在市場平均報酬率為12%，其要求報酬率為18%；若無風險利率不變，且市場平均報酬率增加為14%，則該股票要求報酬率將為：(A) 18% (B) 20% (
28、 （ ） 在資本資產模式下，何者為真？(A) 投資組合的風險及個別股票風險均可用β 衡量 (B) 投資組合的風險用β 衡量，個別股票風險用變異數來衡量 (C) 投資組合風險只與殘差變異數有關 (
29、 （ ） 以下敘述何者正確？ 甲.不同投資人必須依個別的可行投資集合形成效率集合，結合自己的風險偏好，來選擇最適投資組合；乙.不同的投資人面對相同的效率前緣皆會選擇相同的最適投資組合(A) 甲、
34、 （ ） 若某共同基金預定支付現金股利每單位0.4 元，且投資者會將股息的百分之五十再投資於該基金，則將影響基金的單位淨資產價值：(A) 增加 0.4 元 (B) 減少 0.4 元 (C) 不變
35、 （ ） 當ETF 之市價大於淨值，存在套利機會時，套利者應如何操作？ 甲.買進一籃子股票；乙.賣出一籃子股票；丙.於市場上買進ETF；丁.於市場上賣出ETF(A) 甲、丙 (B) 乙、丁 (C
37、 （ ） 如果股價波動性增大，則：(A) 認購權證及認售權證的價格均會上漲 (B) 認購權證及認售權證的價格均會下跌 (C) 認購權證價格上漲，認售權證價格會下跌 (D) 認購權證價格下跌，認售
40、 （ ） 我國10 年期公債期貨所規定之可交割債券之描述何者為真？ 甲.到期日距交割日在八年六個月以上十年以下；乙.半年付息一次；丙.到期日距交割日為十年；丁.一年付息一次之公債(A) 僅甲、乙