非系統風險較小

42.下列何種投資組合的非系統風險較小?(A)個別產業之股票型基金 (B)股價指數型基金(C)個別股票 (D)無法比較

19、 （ ） 下列何種投資組合的非系統風險較小？(A) 個別產業之股票型基金 (B) 股價指數型基金 (C) 個別股票 (D) 無法比較

17. 下列何種投資組合的非系統風險較小?(A)個別產業之股票型基金 (B)股價指數型基金(C)個別股票 (D)無法比較

43、 （ ） 下列何種投資組合的非系統風險較小？(A) 個別產業之股票型基金 (B) 股價指數型基金 (C) 個別股票 (D) 無法比較

47、 （ ） 下列何種投資組合的非系統風險較小？(A) 個別產業之股票型基金 (B) 股價指數型基金 (C) 個別股票 (D) 無法比較

40、 （ ） 下列何種投資組合的非系統風險較小？(A) 個別產業之股票型基金 (B) 股價指數型基金 (C) 個別股票 (D) 無法比較

37. 哪一項投資組合的非系統風險較小？(A)電子產業之股票型基金(B)依臺灣公司治理 100 指數發行之 ETF(C)某績優公司個別股票(D)綠能產業趨勢基金

25.下列哪一項投資組合的非系統風險較小？(A)電子產業之股票型基金 (B)依臺灣公司治理 100 指數發行之 ETF(C)某績優公司個別股票 (D)綠能產業趨勢基金

163股票 A 的 Beta 係數高於股票 B 的 Beta 係數，表示：(A) 股票 A 的不可分散風險較高(B) 股票 B 的系統風險較高(C) 股票 A 的非系統風險較高(D) 股票 B 的非系

44. 類股共同基金相較於一般共同基金的主要差異在於：(A)系統風險較大 (B)非系統風險較大 (C)投資績效較佳 (D)管理費率較高

23.類股共同基金相較於一般共同基金的主要差異在於：(A)非系統風險較大(B)系統風險較大(C)投資績效較佳 (D)管理費率較高

63、 （ ） 類股共同基金相較於一般共同基金的主要差異在於：(A) 非系統風險較大 (B) 系統風險較大 (C) 投資績效較佳 (D) 管理費率較高

33、 （ ） 類股共同基金相較於一般共同基金的主要差異在於：(A) 非系統風險較大 (B) 系統風險較大 (C) 投資績效較佳 (D) 管理費率較高

16. 根據 CAPM，非系統風險高之證券：(A)期望報酬率較高 (B)系統風險較高(C)貝它係數較高 (D)期望報酬率不一定較高

19. 哪一項投資組合的非系統風險較「小」？ (A)電子產業之股票型基金 (B)依臺灣公司治理 100 指數發行之 ETF (C)某績優公司個別股票 (D)綠能產業趨勢基金

40. 當貝它係數＝0.5，表示：(A)系統風險較小(B)個別資產報酬率變動的幅度會比市場報酬率大(C)市場報酬率變動1%時，個別資產報酬率變動2%(D)無系統風險

32. 當貝它係數＝0.8，表示：(A)系統風險較小(B)個別資產報酬率變動的幅度會比市場報酬率大(C)市場報酬率變動 1%時，個別資產報酬率變動 2%(D)無系統風險

33. 當貝它（Beta）係數＝0.8，表示：(A)系統風險較小(B)個別資產報酬率變動的幅度會比市場報酬率大(C)市場報酬率變動 1%時，個別資產報酬率變動 2%(D)無系統風險

46.當貝它係數=0.5，表示：(A)系統風險較小(B)個別資產報酬率變動的幅度會比市場報酬率大(C)市場報酬率變動1%時，個別資產報酬率變動2%(D)無系統風險

40. 當貝它係數＝0.5，表示：(A)系統風險較小(B)個別資產報酬率變動的幅度會比市場報酬率大(C)市場報酬率變動1%時，個別資產報酬率變動2%(D)無系統風險【請續背面作答】

37. 請問下列哪一貝它係數(β)所代表系統風險較小？(A)0.6 (B)1 (C)1.2 (D)2.1

34、 （ ） 請問下列哪一貝它係數(β)所代表系統風險較小？(A) .6 (B) 1 (C) 1.2 (D) 2.1

37、 （ ） 請問下列哪一貝它係數(β)所代表系統風險較小？(A) .6 (B) 1 (C) 1.2 (D) 2.1

21、 （ ） 請問下列哪一貝它係數（β）所代表系統風險較小？(A) .6 (B) 1 (C) 1.2 (D) 2.1

21•請問下列哪一貝它係數((3)所代表系統風險較小？(A)0.6(B)1(C)1.2(D)2.1

44.依據貝它值而估計之最小風險避險策略，需賣空 20 口期貨契約。如果避險者僅賣空 10 口期貨契約，則剩餘的風險為何？(A)1/2 系統風險，但非系統風險增加 (B)1/2 系統風險，但非系統風險

13.依據β值而估計之最小風險避險策略，需賣空20 口期貨契約。如果避險者僅賣空10 口期貨契約，則 剩餘的風險為何？(A)1/2系統風險，但非系統風險增加(B)1 /2系統風險，但非系統風險不變(C

6. 當一投資組合所包含的證券種類愈多時，下列敘述何者正確？(A)投資組合系統風險愈大(B)投資組合系統風險愈小 (C)投資組合非系統風險愈大 (D)投資組合非系統風險愈小

37. 有關資本市場線（CML）與證券市場線（SML）之風險衡量指標的敘述何者「正確」？(A)CML 是用系統風險，SML 是用非系統風險 (B)CML 是用總風險，SML 是用非系統風險(C)CML

26、 下列敘述何者錯誤？.(A) 系統風險主要來自整體政經環境之變化 (B) 非系統風險主要來自影響個別投資標的之因素 (C) 廠房意外事件為非系統風險 (D) 系統風險可經由投資組合的方式排除

27.下列敘述何者錯誤？(A)系統風險主要來自整體政經環境之變化(B)非系統風險主要來自影響個別投資標的之因素(C)廠房意外事件為非系統風險(D)系統風險可經由投資組合的方式排除

9 下列敍述何者正確？ (A)分散投資風險性資産一定可以降低系統風險與非系統風險(B)增加投資不同産業之股票可以降低股票投資組合之非系統風險(C)風險性資産投資組合之系統風險是可以分散的(D)以上皆非

24.下列有關風險之敘述何者錯誤？(A)系統風險主要是來自整體政經環境之變化 (B)系統風險可以經由投資組合的方式排除(C)廠房意外事件屬於非系統風險 (D)非系統風險主要來自影響個別投資標的之因素

36、 （ ） 變異數及貝它值都可用來測度風險，它們之不同在於：(A) 貝它值測度系統及非系統風險 (B) 貝它值只測度系統風險，但變異數測度總風險 (C) 貝它值只測度非系統風險，但變異數測度總風險

32、（ ）下列何者為投資組合理論的貢獻？(A) 了解如何分散市場風險(B) 了解如何選股獲取最大報酬(C) 了解非系統風險與系統風險的性質(D) 肯定非系統風險對投資組合的影響

16.變異數及貝它係數都可用來衡量風險，兩者不同之處在於：(A)貝它係數衡量系統及非系統風險(B)貝它係數只衡量系統風險，但變異數衡量總風險(C)貝它係數只衡量非系統風險，但變異數衡量總風險(D)貝它

36. 變異數及貝它係數都可用來衡量風險，兩者不同之處在於：(A)貝它係數衡量系統及非系統風險(B)貝它係數只衡量系統風險，但變異數衡量總風險(C)貝它係數只衡量非系統風險，但變異數衡量總風險(D)貝

49. 變異數及貝它係數都可用來衡量風險，兩者不同之處在於：(A)貝它係數衡量系統及非系統風險(B)貝它係數只衡量系統風險，但變異數衡量總風險(C)貝它係數只衡量非系統風險，但變異數衡量總風險(D)貝

14. 下列關於風險的敘述何者正確？(A)一顆老鼠屎壞了一鍋粥，是指非系統風險 (B)覆巢之下無完卵可比喻非系統風險(C)雞蛋不要放在一個籃子是為了降低系統風險 (D)富貴險中求可比喻高報酬高風險

39. 根據 CAPM，某證券期望報酬率僅與該證券之系統風險有關，是因為：(A)非系統風險可分散，故投資者不會對其要求額外報酬(B)該證券的非系統風險很小，故可忽略不計(C)CAPM 理論上的缺陷，無

43. 根據 CAPM，某證券期望報酬率僅與該證券之系統風險有關，是因為：(A)非系統風險可分散，故投資者不會對其要求額外報酬(B)該證券的非系統風險很小，故可忽略不計(C)CAPM 理論上的缺陷，無

57. 根據 CAPM，某證券期望報酬率僅與該證券之系統風險有關這是因：(A)非系統風險可分散，故投資者不會對其要求額外報酬(B)該證券的非系統風險很小，故可忽略不計(C)CAPM 理論上的缺陷，無法

75.股價指數期貨所能規避之風險為：(A)總風險(B)個別風險(C)非系統風險(D)系統風險

38、 股價指數期貨所能規避之風險為：(A) 非系統風險 (B) 系統風險 (C) 個別風險 (D) 總風險

21.股價指數期貨所能規避之風險為：(A)總風險(B)個別風險(C)非系統風險(D)系統風險

15. 根據資本資產定價模式(CAPM)，下列敘述中有幾項是正確的：Ⅰ.高風險、高報酬；Ⅱ.高系統風險、高預期報酬；Ⅲ.高系統風險、高實際報酬；Ⅳ.高系統風險、高報酬；Ⅴ.高非系統風險、高預期報酬；Ⅵ

10.投資總風險中，來自整個市場部分之風險為：(A)系統風險(B)非系統風險(C)技術風險(D)非技術風險

34. 運用股價指數期貨交易，可規避那一種風險？(A)系統風險 (B)非系統風險 (C)個別股票風險 (D)可分散風險

22. 無法藉由分散持有多種資產所降低之風險稱為(A)倒帳風險 (B)系統風險 (C)信用風險 (D)非系統風險

「覆巢之外無完卵」比較像形容以下何種風險？(A)可分散風險(B)非系統風險(C)系統風險(D)個別公司風險