【評論主題】13.券商發行以某一股票為標的物之認購權證,若其欲達到Delta + Gamma Neutral之避險效果,則須:(A)賣出標的股票 + 買入集中市場以相同股票為標的資產之個股選擇權(B)買入標的股票
【評論內容】why
【評論主題】19.若甲資產的風險值為300,乙資產的風險值為600,假設兩資產價格變化的相關係數為0.066,請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少?(A)655.85 (B)746.50 (C)688.30
【評論內容】怎麼算的,不解
【評論主題】【題組】16.承上題,該債券之Macauley’s Duration(MD)及Modified MD(MMD)分別為:(A)MD=2.88years,MMD=2.77years(B)MD=2.77ye