【評論主題】4.某投資公司持有一含衍生性商品的投資組合，該投資組合目前delta中立，但是gamma值為 -12,600、vega值為-16,600。該投資公司經理人認為此投資組合風險過大，擬運用選擇權將投資 組

【評論內容】

4.某投資公司持有一含衍生性商品的投資組合，該投資組合目前delta中立，但是gamma值為 -12,600、vega值為-16,600。該投資公司經理人認為此投資組合風險過大，擬運用選擇權將投資 組合的delta維持中立，gamma值調整為中立。目前市場中可交易的選擇權買權其delta值為0.6、gamma值為1.5、vega值2.0。請問該投資公司應如何運用相關部位規避之？