【評論主題】59以下對貝他係數之說法，何者為非？(A)β係數代表資產投資報酬率對市場的敏感度(B)β係數為正，代表投資報酬率的變動與市場同向(C)市場投資組合之β係數為零(D)β係數可由迴歸分析求得

【評論內容】

係數為1

【評論主題】51市場投資組合(efficientportfolio)與最低風險之投資組合(minimumvarianceportfolio)，何者期望報酬率較高?(A)市場投資組合(B)最低風險之投資組合(C)一

【評論內容】

因市場組合高風險又高報酬

【評論主題】50在資本資產定價模式(CAPM)中，隱含貝他值(Beta)較高的資產會有較高的：(A)實際報酬率(B)非系統風險(C)價格(D)以上皆非

【評論內容】

隱含貝它係數值是衡量大風險也就是係統風險

貝它值高期望報綢率就高

答案里無故選d

【評論主題】47根據資本資產定價模型(CAPM)，如果甲公司的貝他值大於一，則該公司的期望報酬率：(A)大於市場報酬率(B)小於市場報酬率(C)等於市場報酬率(D)無法判斷

【評論內容】

因貝它值高報酬率就高（同向）

【評論主題】46根據資本資產定價模型(CAPM)，如果乙投資人購買貝他係數為 1 的股票，則他的期望報酬率：(A)等於市場報酬率(B)大於市場報酬率(C)小於市場報酬率(D)無法判斷。

【評論內容】

因爲同向關係為1答案就是等於