問題詳情
41.有關利率期間結構，下列敘述何者正確？
(A)依據預期理論假說，則長期債券的利率等於一系列短期債券利率的加總
(B)依據流動性貼水與期限偏好理論，則期限越短的債券之流動性貼水越大
(C)市場區隔理論將不同期限的債券的市場視為分離且被區隔開來。因此，不同期限債券的利率是由該債券的供給與需求所共同決定，並不會受到其他不同期限債券預期報酬的影響
(D)依據流動性貼水與期限偏好理論，則流動性貼水大小與債券存續期間長短無關
參考答案
答案：C
難度：簡單0.758865
統計：A(9),B(14),C(107),D(0),E(0)
用户評論
【用戶】宗主是我
【年級】高三上
【評論內容】預期理論認為，長期債券的現期利率是短期債券的預期利率的函數，長期利率與短期利率之間的關係取決於現期短期利率與未來預期短期利率之間的關係
【用戶】宗主是我
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【評論內容】預期理論認為，長期債券的現期利率是短期債券的預期利率的函數，長期利率與短期利率之間的關係取決於現期短期利率與未來預期短期利率之間的關係