問題詳情
2. 某台股基金經理人持有部位淨值 NT$100,000,000，擔心未來三個月股市動盪，因此欲使用台指選擇權進行投資組合保險，以確保三個月後投資組合淨值不低於 NT$ 85,000,000。假設投資組合 Beta 值為 1.6，台指目前 8,000 點，投資組合及指數每年的股利率皆為 4%，無風險利率為 12%（年化）。試問投資人應買入幾口三個月到期的買（賣）權？執行價為何？(10 分)
參考答案
答案：D
難度：適中0.591837
統計：A(3),B(8),C(5),D(29),E(0)