37.投資組合 X 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市場投資組合平均報酬率為 12%，無風險利率為 6%，請問組合 X 之詹森（Jensen）指標為多少？(

問題詳情

37.投資組合 X 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市場投資組合平均報酬率為 12%，無風險利率為 6%，請問組合 X 之詹森（Jensen）指標為多少？
(A)0.015
(B)0.069
(C)0.380
(D)0.010

答案：D
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(0),D(1),E(0)

a=(13.6%-6%)-(12%-6%)*1.1=1%

【Kitty Lu】評論

詹森指標=投資組合實際報酬率- CAPM 理論報酬率(13.6%-6%)-(12%-6%)*1.1=1%