問題詳情

【33-34 題為題組】若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 10 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，


【題組】32. 若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delta 約為多少？
(A)-501
(B)-518
(C)501
(D)518

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)