問題詳情

假設某家金融機構在某天持有資產組合如下表所列，且各資產每日波動皆呈常態分配，請依據表列資訊回答第 17 題及第 18 題：


【題組】17. 若當日匯價為₤1=$1.35，請問以美元等值為基礎，在 5%的可能性下，下列關於各資產之每日收益風險(Daily Earnings at Risk，DEAR)何者有誤？
(A) 5 年期零息美國公債之 DEAR 為$3,300
(B) 英鎊部位的美元等值之 DEAR 為$13,200
(C) 股票之 DEAR 為$16,500
(D) 5%的可能性係指在常態分配下，資產價格波動度為 1.65 倍該資產標準差

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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