問題詳情
22. S&P 500 期貨指數在 500 點時（每點乘數 250 元），持有證券 6,000 萬元，Beta 值為 0.65 之交易人，若買進 144 口 S&P 500 指數期貨，則 Beta 值變為：
(A)1.056
(B)1.375
(C)1.275
(D)0.95
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
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用户評論
【Bill】評論
買進的期貨口數=(新beta-原beta)*(...
【Rhonda】評論
避險比例β所需期貨口數=(目標β-原β) x 現貨價值/期貨價值144=(x-0.65)x 6000萬/500x250求得X=0.95