問題詳情

30. 台大公司發行一筆 US$1 億元的 5 年期浮動利率債券，票面利率為 3 個月 LIBOR+0.5%，每季重設一次。若當時台大公司與銀行承做一筆付固定利率 3.5%、收浮動利率 3 個月 LIBOR 之 US$1億元的利率交換。請問整合後，台大公司的利率負擔每年為何？
(A)3.0%-3 個月 LIBOR
(B)4.0%
(C)3 個月 LIBOR*2-3.0%
(D)3.0%

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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用户評論

【kakon】評論

原本付出 LIBOR+ 0.5%後來收入LIBOR，然後付出3.5%=>最終付出利率=>收入項為負，付出項為正 =>LIBOR +0.5% - LIBOR +3.5%= 4%