問題詳情

5. 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.5，期貨價格變動百分比的標準差為 0.3，而現貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.6，請問此種情境下，最小變異數避險比率值為何？
(A)0.09
(B)1.00
(C)0.36
(D)4.00

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)