問題詳情

32. 已知六個月到期的美式買權(American-style call option)之履約價格(striking price)為 35 元，當前標的股票的售價為 43 元，買權權利金(call premium)為 12 元。若選擇權的 delta 值為 0.5，請問：該選擇權彈性(option elasticity)等於多少？
(A)2.32
(B)1.79
(C)0.5
(D)1.5

參考答案

答案：B
難度：困難0.3
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