問題詳情

31. 由於 delta 值會隨股票價值的變化而變化，因此必須在活躍市場中不斷更新投資組合避險比率(portfolio hedge ratios)，請問：此種過程被稱為什麼？
(A)投資組合保險(portfolio insurance)
(B)選擇權彈性(option elasticity)
(C)動態避險(dynamic hedging)
(D)gamma 避險(gamma hedging)

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
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