3、假設一選擇權發行者已進行 Delta 中立避險，其避險後投資組合 Gamma=-1,500，Vega=-5,000。今發行者可利用同一標的資產的另外二個選擇權 A 與 B 構建 Gamma 與

問題詳情

3、假設一選擇權發行者已進行 Delta 中立避險，其避險後投資組合 Gamma=-1,500，Vega=-5,000。今發行者可利用同一標的資產的另外二個選擇權 A 與 B 構建 Gamma 與 Vega 中立策略。此二個選擇權之 Delta、Gamma 與 Vega 分別為：

。請問選擇權發行者可藉由買進或賣出各多少單位的 A 與 B 選擇權以及多少單位的標的資產，以達成Delta-Gamma-Vega 中立之狀態？

參考答案

答案：B
難度：簡單0.808219
統計：A(11),B(118),C(9),D(0),E(0)

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【Mountain Pig】評論

laugh at=笑