問題詳情

12.某投資人擁有力成股票100萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為3.5％，平均日報酬率為0.25％，則其十天的絕對99％VaR為何？( =2.33)
(A)250,334
(B)235,662
(C)232,884
(D)253,151

參考答案

答案：C
難度：困難0.318182
統計：A(1),B(6),C(7),D(6),E(0)