問題詳情

59.對一個達到 Delta 中立的選擇權組合而言，下列哪兩種避險參數會彼此牽制？
(A)Gamma、Theta
(B)Gamma、Vega
(C)Rho、Theta
(D)Rho、Vega

參考答案

答案：A
難度：簡單0.8
統計：A(8),B(1),C(1),D(0),E(0)