問題詳情
54.甲投資人擬對目前價值 1,000,000 元的投資組合進行避險，所使用的商品為四個月後到期的 S&P 500 期貨契約，目前期貨指數 400 點，每點代表 500 元，假設該投資組合與指數間的β係數為 1.2，請問應如何買（賣）該指數期貨契約？
(A)買 5 口
(B)賣 6 口
(C)買 4 口
(D)賣 10 口
參考答案
答案：B
難度：非常簡單0.9
統計：A(0),B(9),C(1),D(0),E(0)
用户評論
【用戶】59445john
【年級】小二上
【評論內容】[1000000/(400*500)]*1.2=6
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