4. 若一個資產的對數價格 X 之隨機行程為： dX = mX dt+sX dz ，請問 f(X)= X2 的隨機行程中 dt 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者？ (A) 2

問題詳情

4. 若一個資產的對數價格 X 之隨機行程為： dX = mX dt+sX dz ，
請問 f(X)= X2 的隨機行程中 dt 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者？
(A) 2mX2+ s2X2
(B) 2mX2
(C) mX2 + 2s2X2
(D) mX2 + s2X2

參考答案

答案：A

統計：A:1,B:0,C:0,D:0,E:0

難度：計算中

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